2008年10月アーカイブ

１０月時点の相関係数

立願 (2008年10月 3日 10:17)

２００８年１０月０１日時点の相関係数
半年検証通貨		Z A R / J P Y	T R Y / J P Y	U S D / J P Y	E U R / J P Y	E U R / U S D	N Z D / J P Y	A U D / J P Y	C A D / J P Y	G B P / J P Y	C A D / U S D	G B P / U S D	C H F / J P Y
ZAR/JPY		#####	0.79	0.64	0.50	0.02	0.13	0.42	0.59	0.50	-0.13	0.06	0.31
TRY/JPY		0.79	#####	0.93	0.30	-0.35	-0.22	0.19	0.52	0.29	-0.47	-0.30	0.16
USD/JPY		0.64	0.93	#####	0.18	-0.50	-0.32	0.06	0.43	0.18	-0.62	-0.45	0.06
EUR/JPY		0.50	0.30	0.18	#####	0.77	0.78	0.96	0.79	0.97	0.51	0.78	0.97
EUR/USD		0.02	-0.35	-0.50	0.77	#####	0.90	0.80	0.41	0.74	0.85	0.98	0.81
NZD/JPY		0.13	-0.22	-0.32	0.78	0.90	#####	0.85	0.55	0.78	0.80	0.91	0.78
AUD/JPY		0.42	0.19	0.06	0.96	0.80	0.85	#####	0.82	0.94	0.65	0.82	0.91
CAD/JPY		0.59	0.52	0.43	0.79	0.41	0.55	0.82	#####	0.79	0.44	0.46	0.67
GBP/JPY		0.50	0.29	0.18	0.97	0.74	0.78	0.94	0.79	#####	0.50	0.80	0.93
CAD/USD		-0.13	-0.47	-0.62	0.51	0.85	0.80	0.65	0.44	0.50	#####	0.84	0.51
GBP/USD		0.06	-0.30	-0.45	0.78	0.98	0.91	0.82	0.46	0.80	0.84	#####	0.81
CHF/JPY		0.31	0.16	0.06	0.97	0.81	0.78	0.91	0.67	0.93	0.51	0.81	#####

検証期間　2008年03月30日～2008年09月30日

２００８年１０月０１日時点の相関係数
１年検証通貨		Z A R / J P Y	T R Y / J P Y	U S D / J P Y	E U R / J P Y	E U R / U S D	N Z D / J P Y	A U D / J P Y	C A D / J P Y	G B P / J P Y	C A D / U S D	G B P / U S D	C H F / J P Y
ZAR/JPY		#####	0.88	0.89	0.37	-0.65	0.69	0.50	0.92	0.91	0.56	0.52	-0.26
TRY/JPY		0.88	#####	0.93	0.37	-0.70	0.53	0.47	0.81	0.77	0.30	0.24	-0.19
USD/JPY		0.89	0.93	#####	0.41	-0.74	0.53	0.51	0.87	0.81	0.32	0.24	-0.19
EUR/JPY		0.37	0.37	0.41	#####	0.31	0.43	0.87	0.45	0.56	0.30	0.47	0.77
EUR/USD		-0.65	-0.70	-0.74	0.31	#####	-0.23	0.12	-0.57	-0.43	-0.09	0.11	0.77
NZD/JPY		0.69	0.53	0.53	0.43	-0.23	#####	0.69	0.77	0.84	0.77	0.80	0.03
AUD/JPY		0.50	0.47	0.51	0.87	0.12	0.69	#####	0.66	0.72	0.59	0.64	0.56
CAD/JPY		0.92	0.81	0.87	0.45	-0.57	0.77	0.66	#####	0.95	0.74	0.60	-0.14
GBP/JPY		0.91	0.77	0.81	0.56	-0.43	0.84	0.72	0.95	#####	0.71	0.76	0.00
CAD/USD		0.56	0.30	0.32	0.30	-0.09	0.77	0.59	0.74	0.71	#####	0.84	-0.01
GBP/USD		0.52	0.24	0.24	0.47	0.11	0.80	0.64	0.60	0.76	0.84	#####	0.22
CHF/JPY		-0.26	-0.19	-0.19	0.77	0.77	0.03	0.56	-0.14	0.00	-0.01	0.22	#####

検証期間　2007年09月30日～2008年09月30日

２００８年１０月０１日時点の相関係数
５年検証通貨		Z A R / J P Y	T R Y / J P Y	U S D / J P Y	E U R / J P Y	E U R / U S D	N Z D / J P Y	A U D / J P Y	C A D / J P Y	G B P / J P Y	C A D / U S D	G B P / U S D	C H F / J P Y
ZAR/JPY		#####	0.01	0.44	-0.41	-0.68	-0.04	-0.31	-0.13	0.06	-0.40	-0.34	-0.43
TRY/JPY		0.01	#####	0.44	0.69	0.42	0.78	0.79	0.75	0.62	0.65	0.46	0.60
USD/JPY		0.44	0.44	#####	0.31	-0.30	0.47	0.38	0.56	0.71	0.13	0.05	0.25
EUR/JPY		-0.41	0.69	0.31	#####	0.81	0.79	0.96	0.88	0.78	0.88	0.82	0.98
EUR/USD		-0.68	0.42	-0.30	0.81	#####	0.50	0.73	0.54	0.34	0.81	0.78	0.84
NZD/JPY		-0.04	0.78	0.47	0.79	0.50	#####	0.87	0.79	0.80	0.68	0.69	0.74
AUD/JPY		-0.31	0.79	0.38	0.96	0.73	0.87	#####	0.90	0.79	0.87	0.77	0.92
CAD/JPY		-0.13	0.75	0.56	0.88	0.54	0.79	0.90	#####	0.80	0.89	0.61	0.85
GBP/JPY		0.06	0.62	0.71	0.78	0.34	0.80	0.79	0.80	#####	0.57	0.73	0.72
CAD/USD		-0.40	0.65	0.13	0.88	0.81	0.68	0.87	0.89	0.57	#####	0.70	0.88
GBP/USD		-0.34	0.46	0.05	0.82	0.78	0.69	0.77	0.61	0.73	0.70	#####	0.80
CHF/JPY		-0.43	0.60	0.25	0.98	0.84	0.74	0.92	0.85	0.72	0.88	0.80	#####

検証期間　2003年09月30日～2008年09月30日

１０月時点のヒストリカルボラティリティ

立願 (2008年10月 2日 19:09)

２００８年１０月０１日時点のヒストリカルボラティリティ
検証通貨		検証期間
検証通貨		半年	１年	２年	３年	４年	５年
ZAR/JPY		17.81%	18.04%	16.00%	14.58%	13.99%	14.96%
TRY/JPY		15.41%	16.62%	15.12%	13.98%	13.25%	13.17%
USD/JPY		8.43%	8.22%	7.00%	6.67%	6.91%	7.17%
EUR/JPY		8.98%	8.34%	7.34%	6.60%	6.64%	7.12%
EUR/USD		7.27%	6.59%	5.41%	5.56%	6.07%	6.87%
NZD/JPY		13.43%	13.79%	13.22%	11.93%	10.89%	10.65%
AUD/JPY		13.98%	13.87%	12.18%	10.56%	9.75%	9.59%
CAD/JPY		10.60%	11.68%	10.04%	9.11%	8.79%	8.82%
GBP/JPY		9.86%	9.48%	8.31%	7.39%	7.14%	7.44%
CAD/USD		6.02%	7.25%	6.16%	5.83%	6.13%	6.51%
GBP/USD		6.29%	5.82%	5.09%	5.27%	5.71%	6.28%
CHF/JPY		6.54%	6.17%	5.57%	5.42%	5.81%	6.83%

検証期間　2003年09月30日～2008年09月30日

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